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晨星基金网官网山东证券公司服务好的股票账户_ 港股通交易规则

晨星,服务好,山东,证券公司,账户,基金,股票,官网时间:2021-02-01 19:14:59浏览:132
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夏普比率多用于股市,夏普比率一开始确实是衡量基金业绩的重要指标,所以很多评论甚至书籍都认为夏普比率不适合期货和外汇,至少需要重新修订。这样一来,夏普比指标就多了N个,和凯利公式一样,畸形了很多,但实际上已经逐渐远离了设计这些指标的初衷。

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很多人很关心策略的胜率和盈亏比。著名的凯利公式也是基于这些指标来计算杠杆的。胜率和盈亏比可能对计算破产概率有用。因为他们从来没有计算过破产概率,所以不能否定他们的作用,但是对于杠杆业绩,也就是复利业绩,胜率和盈亏比就起不了多大作用了。我们遇到的问题通常是在相同或者基本相同的正预期水平下,如何选择策略,同一策略的开仓次数应该很接近,在这个基础上平均盈利也很接近。但即使基于同一基金管理模式的结果往往相差甚远,也有很多实际的例子,比如如何选择多个期望相似的品种,如何为原则和期望相似的策略选择参数等。根据经验,胜率和盈亏比都帮不上忙。这时候标准差起了巨大的作用。基本上标准差小,回撤就小,反之亦然。这影响了两个重要指标,MAR和SHARP,最后影响复利。夏普比率,如果用来检验一个策略的好坏,必须以预期值接近为前提,标准差小标准差低的预期值回撤是没有用的。


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